Analyste quantitatif validation et contrôle qualité des modèles de crédit F/H H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Vous souhaitez contribuer à une mission unique d'utilité publique au sein d'une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous !
Qui sommes-nous ?
Écoles, hôpitaux, gymnases, routes, éoliennes, stations d'épuration, bateaux de croisière, satellites Chaque jour, Sfil participe au financement de nombreux projets pour servir l'intérêt commun et développer notre pays et notre économie en faisant de la transition écologique une priorité stratégique.
Travailler chez Sfil, c'est contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine ().
Créée en 2013, Sfil a rejoint le groupe Caisse des Dépôts (CDC) en 2020 avec deux missions majeures confiées par l'État :
* 1er financeur du secteur public local : Sfil finance durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale.
* 1er apporteur de liquidité pour les grands contrats d'exportation : nous finançons les grands contrats à l'international des entreprises françaises.
Avantages :
* RTT
* Tickets restaurants
* Mutuelle
* Télétravail
* 90% de prise en charge du passe Navigo
* Salle de sport
* Café Joyeux
* Comité d'entreprise
 
Vous aurez l'opportunité de jouer un rôle clé au sein de notre équipe de Validation et Contrôles Qualité. Vos principales responsabilités incluront :

·        Audit des modèles de risque de crédit : Vous évaluerez les nouveaux modèles PD et LGD développés pour le calcul des fonds propres réglementaires (IRBA), ainsi que les modèles Experts.

·        Méthodologies de capital économique : Vous analyserez les nouvelles approches de calcul du capital économique (ICAAP) et des provisions (IFRS 9).

·        Backtesting et Stress-Testing : Vous contribuerez aux exercices de validation des modèles existants par le biais de Backtesting et de Stress-Testing.

·        Revue des notations internes : Vous participerez à la revue trimestrielle des notations internes et apporterez votre expertise à l'amélioration continue des processus.
 
? Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur (de type ENSAE, ENSAI) ou d'un Bac+5 universitaire en Probabilités, Statistique ou Econométrie.
Vous disposez d'un minimum de 2 à 3 ans au sein d'une Direction des Risques, avec une spécialisation en risques de crédit.
Vous êtes curieux), proactif et doté d'une excellente capacité d'analyse.
?Vous aimez collaborer et interagir avec différentes équipes.
 
Vous maîtrisez les techniques statistiques avancées, les méthodes de scoring et les modèles de provisionnement.
Vous possédez une expertise en MatLab (exigé), R, SQL et VBA-Excel (souhaité).
Vous avez une connaissance approfondie du risque de crédit et des activités de prêts et produits financiers.
Vous maîtrisez le pack Office ainsi que VBA.
Livrables attendus :
-        Rapports de validation contenant la formulation des recommandations et les pistes d'investigation.
-        Supports de présentation à destination du comité de Validation.
-        Codes Matlab/R/VBA réalisés dans la cadre de l'exercice de validation
Les apports du poste :
Ce poste représente une réelle opportunité de développer vos compétences d'auditeur dans le secteur bancaire et de vous immerger dans les spécificités de l'octroi de crédit pour la clientèle institutionnelle.
 
Rejoignez-nous et contribuez à façonner l'avenir du risque de crédit ! ?