Consultant Senior, Manager et Senior Manager en Identification, modélisation, Gestion des risques HF (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Au sein des équipes « Finance durable et Risques ESG » d'EY France, votre rôle sera d'aider nos clients du secteur financier sur une large palette de missions dont :

Pilotage stratégique des risques ESG et gestion des ressources rares
Conception et mise en œuvre d'une cartographie des risques ESG (canaux de transmission et de propagation, intégration des facteurs ESG aux risques classiques, matérialité.)
Définition d'un cadre d'appétence pour les risques ESG et/ou les politiques de gestion des risques ESG (alignement du portefeuille, investissement green, score ESG ou de risques climatiques, indicateurs d'exposition/de concentration des risques climatiques, déformation d'indicateurs de risque.)

Gouvernance et gestion des risques ESG
Conception et mise en place d'un cadre de gestion des risques climatiques et ESG (gouvernance, identification, mesure, contrôle, suivi.)
Intégration des différentes dimensions ESG sur les différentes composantes d'un cadre de gestion des risques de crédit, de marché, de risque opérationnel et de liquidité

Conception et opérationnalisation de modèles d'évaluation des risques de transition
Conception d'indicateur de maturité climatique basée une démarche de score multicritère de pression réglementaire, d'émission carbone et d'impact financier
Conception de score de transition s'appuyant sur les scénarios de transition du NGFS pour évaluer la déformation états financiers des entreprises et la trajectoire financière d'un secteur ou d'une entreprise

Conception et opérationnalisation de modèles d'évaluation des risques physique
Cartographie des données internes (données portefeuilles, localisation des actifs et infrastructures des contreparties) et externes (DRIAS, Copernicus, météo France, données topographiques.)
Revue et analyse des différents scénarios climatiques (GIEC..) et prise en compte des de la déformation des indicateurs climatiques sur plusieurs aléas et diverses horizons
Modélisation de l'exposition aux aléas et de la vulnérabilité de l'actif aux aléas (chaine de valeur)
Développement et industrialisation d'un outil de score / Calibration des scores à différents niveaux de granularité (score de l'exposition aux aléas, score de vulnérabilité aux aléas, score agrégé.)
Restitution des scores et création de différents tableaux bord pour les métiers et la gestion des risques climatiques (concentration sectorielle/géographique.) et de la matérialité du risque physique
Opérationnalisation de la méthodologie à travers des itérations métiers et des tests sur des cas concrets et accompagnement et retour d'expérience sur les cas clients
Conception et opérationnalisation de modèle de risques liés à la biodiversité
Développement d'un modèle de score de dépendance des portefeuilles visant à évaluer la dépendance à un ou plusieurs services écosystémiques fournis par la nature pour leur propre activité économique
Développement d'approche visant à calculer l'empreinte de biodiversité en vue d'identifier et de quantifier les impacts négatifs potentiels sur la biodiversité exercés par des sociétés présentes dans les portefeuilles

Conception de cadre et de méthodologies de stress tests internes climatiques
Définition du cadre cible et des scénarios de référence (NGFS,GIEC,IAE) en fonction des différents cas d'usage (alignement, planification financière, ICAAP.)
Synthèse des canaux de transmissions climatiques matériels et mise en perspective des principales vulnérabilités à déformer dans les différents portefeuilles
Scénarisation des vulnérabilités liées aux risques de transition ou de risques physiques sur les paramètres de risques classiques via des effets macro-économiques, de transition.
Modélisation des impacts sur multi-horizons sur des divers indicateurs de risques, indicateurs P&L et divers ratios de solvabilité et de liquidité
Développement d'outil de simulation des impacts financiers des risques climatiques et intégration à la gestion pour la prise de décision

Intégration des effets des modèles climatiques aux différents modèles de risque (PD, LGD, VaR.) et adaptation de modèles de capital économique via des add-on ou l'adaptation de modèles de risque Pilier 2

Conception et opérationnalisation de score ESG
Analyse sectorielle et fondamentale des principaux enjeux ESG d'un secteur
Mise en place de questionnaires ESG à l'octroi ou l'investissement pour influencer la prise de décisions (définition, opérationnalisation, outillage, conduite du changement.)

Réglementation relative à la gestion des risques ESG et de l'opérationnalisation de l'ESG (CRR III/CRDVI, Pilier 3, Règlement Taxonomie, CSRD, SFDR) ou à venir (ECB, EBA, EIOPA, ACPR, etc.